Mide la tasa anual a la que creció una inversión asumiendo reinversión total. La métrica más usada para comparar performance de portfolios o acciones en distintos horizontes.

📡 Datos: precios semanales 5 años de FMP (US) / Yahoo Finance (LATAM y resto).

Cuánto retorno extra obtiene el portfolio por unidad de riesgo asumido. R_libre = 5% (tasa libre de riesgo USA aproximada). σ = desvío estándar anualizado de retornos semanales.

🎓 William F. Sharpe, 1966 — Nobel de Economía 1990.

Sensibilidad del portfolio al mercado. β=1 → se mueve igual. β=1.5 → 50% más volátil. β<1 → defensivo. Calculado vs SPY como benchmark. Equivalente a Cov(pf,SPY)/Var(SPY).

⚠️ Cálculo SIEMPRE sobre la grilla común pf ∩ SPY (alineada por semana ISO).

Retorno extra (positivo o negativo) ajustado por riesgo. Mide si el portfolio supera/queda debajo de lo que predice CAPM dado su Beta. Alfa positivo = generación de valor real.

Peor caída desde un pico histórico hasta un valle posterior. La métrica más honesta de riesgo: te dice el peor susto que hubieras vivido. Nuestra app trackea TODOS los drawdowns (no solo el máximo) con su duración y tiempo de recuperación.

Valuación por flujo de fondos descontados. Proyecta FCF N años, calcula valor terminal con modelo de Gordon, descuenta todo al WACC. r=discount rate, g=terminal growth. Requiere r>g.

🎓 Aswath Damodaran (NYU Stern) — modelo estándar para value investing.

Rendimiento anualizado si mantenés el bono hasta vencimiento. Encontramos la y (yield) que descuenta los flujos al precio observado, vía iteración Newton-Raphson.

⚠️ Para bonos AR (AL30, GD30) con cupón step-up y amortización irregular, los números son referenciales. Para exactitud profesional usar rava.com / iamc.com.ar.

Mide qué tan en sincro se mueven dos activos. Va de −1 (anti-correlados) a +1 (idénticos). Cálculo sobre retornos semanales alineados por weekKey común (no por índice posicional, que daría sesgo cuando mezclás US + LATAM).

Visualización donde cada activo es un rectángulo con área proporcional a su peso. Algoritmo squarified de Bruls/Huijbregts/van Wijk (2000) que minimiza aspect ratio para evitar rectángulos alargados. Colores por sector.

• Análisis individual · cualitativo con IA + ratios reales TTM + técnico + histórico estilo TradingView (3 estados, anual/trimestral, TTM) + tesis de inversión + export a PDF vectorial.
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• Simulador de portfolios · métricas reales (CAGR, Sharpe, beta), comparación vs S&P 500 / dólar / inflación, y semáforo de posiciones con fundamentales reales.
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Cadena de fallbacks: FMP → Yahoo → Claude + web search, enriquecido con Finviz y TradingView. Si una fuente falla para un ticker, se prueba la siguiente automáticamente.

• Frontend · HTML + CSS + Vanilla JS (single file). PWA con service worker, instalable en mobile.
• Backend · Funciones serverless en Vercel (Edge + Node) que proxean las APIs con allowlist + chequeo de origen + API keys en variables de entorno.
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• Charts / PDF · Chart.js 4.4 + jsPDF (informe vectorial descargable).
• Persistencia · localStorage + login opcional con Supabase (sincroniza watchlist, historial y portfolios entre dispositivos).

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